⚙️ Meme Backtest · Grid Search
Tối ưu TP / SL / Time-stop
Quét 9 × 5 × 4 = 180 cấu hình. Dữ liệu chia **2/3 train · 1/3 test** chronological để check overfit. Khuyến nghị chọn cấu hình có Sharpe TEST cao + overfit-gap nhỏ.
Cấu hình quét
180
Train snapshot
480
08-29 05:00 → 09-18 04:00
Test snapshot
240
09-18 05:00 → 09-28 04:00
Best test Sharpe
0.88
Heatmap — Total return (TEST)
Mỗi ô = backtest với (TP, SL) tại Time-stop cố định. Màu xanh = lãi, đỏ = lỗ. Số = tổng P&L equal-weight.
🏆 Top theo Sharpe TEST (out-of-sample — tin cậy nhất)
Cấu hình tốt nhất khi áp dụng vào dữ liệu CHƯA học. Đây là chỉ báo đáng tin nhất cho live trading.
| # | TP | SL | Time-stop | Train Sharpe | Test Sharpe | Train P&L | Test P&L | Test WinRate | Test # | MaxDD test | Overfit gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 20% | 336h | -1.37 | 0.88 | -88.6% | +720.5% | 71% | 7 | -83.3% | -2.25 | Áp dụng → |
| 2 | 100% | 30% | 336h | -1.31 | 0.88 | -108.1% | +720.5% | 71% | 7 | -83.3% | -2.20 | Áp dụng → |
| 3 | 100% | 10% | 336h | -1.55 | 0.80 | -87.6% | +723.7% | 63% | 8 | -85.5% | -2.35 | Áp dụng → |
| 4 | 50% | 20% | 336h | -1.37 | 0.79 | -88.6% | +682.1% | 75% | 8 | -83.3% | -2.15 | Áp dụng → |
| 5 | 50% | 30% | 336h | -1.31 | 0.79 | -108.1% | +682.1% | 75% | 8 | -83.3% | -2.10 | Áp dụng → |
| 6 | 100% | 15% | 336h | -1.67 | 0.76 | -91.4% | +704.3% | 63% | 8 | -86.0% | -2.43 | Áp dụng → |
| 7 | 40% | 20% | 336h | -1.37 | 0.73 | -88.6% | +634.2% | 75% | 8 | -83.3% | -2.09 | Áp dụng → |
| 8 | 40% | 30% | 336h | -1.31 | 0.73 | -108.1% | +634.2% | 75% | 8 | -83.3% | -2.04 | Áp dụng → |
| 9 | 50% | 10% | 336h | -1.55 | 0.72 | -87.6% | +685.3% | 67% | 9 | -85.5% | -2.28 | Áp dụng → |
| 10 | 50% | 15% | 336h | -1.67 | 0.69 | -91.4% | +665.9% | 67% | 9 | -86.0% | -2.36 | Áp dụng → |
💰 Top theo Tổng P&L TEST
Sắp theo lãi tích luỹ trên tập test. Có thể có cấu hình ‘may rủi’ — đối chiếu với Sharpe để chọn.
| # | TP | SL | Time-stop | Train Sharpe | Test Sharpe | Train P&L | Test P&L | Test WinRate | Test # | MaxDD test | Overfit gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 10% | 168h | -0.89 | 0.69 | -64.8% | +739.0% | 60% | 10 | -83.3% | -1.58 | Áp dụng → |
| 2 | 100% | 20% | 168h | -0.77 | 0.67 | -57.5% | +727.9% | 60% | 10 | -83.3% | -1.44 | Áp dụng → |
| 3 | 100% | 30% | 168h | -0.77 | 0.67 | -72.5% | +727.9% | 60% | 10 | -83.3% | -1.44 | Áp dụng → |
| 4 | 100% | 10% | 336h | -1.55 | 0.80 | -87.6% | +723.7% | 63% | 8 | -85.5% | -2.35 | Áp dụng → |
| 5 | 100% | 20% | 336h | -1.37 | 0.88 | -88.6% | +720.5% | 71% | 7 | -83.3% | -2.25 | Áp dụng → |
| 6 | 100% | 30% | 336h | -1.31 | 0.88 | -108.1% | +720.5% | 71% | 7 | -83.3% | -2.20 | Áp dụng → |
| 7 | 100% | 15% | 168h | -0.94 | 0.66 | -68.7% | +719.6% | 60% | 10 | -83.8% | -1.60 | Áp dụng → |
| 8 | 100% | 15% | 336h | -1.67 | 0.76 | -91.4% | +704.3% | 63% | 8 | -86.0% | -2.43 | Áp dụng → |
| 9 | 50% | 10% | 168h | -0.89 | 0.65 | -64.8% | +700.6% | 64% | 11 | -83.3% | -1.53 | Áp dụng → |
| 10 | 50% | 20% | 168h | -0.77 | 0.63 | -57.5% | +689.5% | 64% | 11 | -83.3% | -1.40 | Áp dụng → |
🎯 Top theo Win Rate TEST (≥5 trade)
Cấu hình thắng nhiều nhất theo tỷ lệ. Lưu ý: win rate cao chưa chắc lãi tổng cao (TP/SL không đối xứng).
| # | TP | SL | Time-stop | Train Sharpe | Test Sharpe | Train P&L | Test P&L | Test WinRate | Test # | MaxDD test | Overfit gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10% | 20% | 336h | 0.49 | 0.45 | +61.1% | +181.3% | 89% | 9 | -83.3% | 0.04 | Áp dụng → |
| 2 | 10% | 30% | 336h | 0.30 | 0.45 | +46.1% | +181.3% | 89% | 9 | -83.3% | -0.16 | Áp dụng → |
| 3 | 15% | 20% | 336h | 0.24 | 0.58 | +38.4% | +236.9% | 89% | 9 | -83.3% | -0.34 | Áp dụng → |
| 4 | 15% | 30% | 336h | 0.10 | 0.58 | +18.8% | +236.9% | 89% | 9 | -83.3% | -0.48 | Áp dụng → |
| 5 | 20% | 20% | 336h | 0.11 | 0.62 | +17.7% | +236.4% | 88% | 8 | -83.3% | -0.51 | Áp dụng → |
| 6 | 20% | 30% | 336h | -0.01 | 0.62 | -1.9% | +236.4% | 88% | 8 | -83.3% | -0.63 | Áp dụng → |
| 7 | 25% | 20% | 336h | 0.11 | 0.62 | +17.7% | +236.4% | 88% | 8 | -83.3% | -0.51 | Áp dụng → |
| 8 | 25% | 30% | 336h | -0.01 | 0.62 | -1.9% | +236.4% | 88% | 8 | -83.3% | -0.63 | Áp dụng → |
| 9 | 10% | 10% | 336h | 0.49 | 0.39 | +61.1% | +167.9% | 80% | 10 | -83.3% | 0.10 | Áp dụng → |
| 10 | 10% | 15% | 336h | 0.49 | 0.38 | +61.1% | +165.1% | 80% | 10 | -83.8% | 0.11 | Áp dụng → |
🧠 Top theo Sharpe TRAIN (cho biết overfit)
Sharpe trên dữ liệu train. So sánh với Sharpe TEST để biết cấu hình có ‘học vẹt’ không.
| # | TP | SL | Time-stop | Train Sharpe | Test Sharpe | Train P&L | Test P&L | Test WinRate | Test # | MaxDD test | Overfit gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15% | 5% | 24h | 0.52 | 0.33 | +69.4% | +154.7% | 55% | 11 | -83.3% | 0.19 | Áp dụng → |
| 2 | 15% | 5% | 72h | 0.52 | 0.33 | +69.4% | +154.7% | 55% | 11 | -83.3% | 0.19 | Áp dụng → |
| 3 | 15% | 5% | 168h | 0.52 | 0.33 | +69.4% | +154.7% | 55% | 11 | -83.3% | 0.19 | Áp dụng → |
| 4 | 15% | 10% | 24h | 0.52 | 0.48 | +69.4% | +223.5% | 73% | 11 | -83.3% | 0.04 | Áp dụng → |
| 5 | 15% | 10% | 72h | 0.52 | 0.48 | +69.4% | +223.5% | 73% | 11 | -83.3% | 0.04 | Áp dụng → |
| 6 | 15% | 10% | 168h | 0.52 | 0.48 | +69.4% | +223.5% | 73% | 11 | -83.3% | 0.04 | Áp dụng → |
| 7 | 15% | 15% | 24h | 0.52 | 0.47 | +69.4% | +220.7% | 73% | 11 | -83.8% | 0.05 | Áp dụng → |
| 8 | 15% | 15% | 72h | 0.52 | 0.47 | +69.4% | +220.7% | 73% | 11 | -83.8% | 0.05 | Áp dụng → |
| 9 | 15% | 15% | 168h | 0.52 | 0.47 | +69.4% | +220.7% | 73% | 11 | -83.8% | 0.05 | Áp dụng → |
| 10 | 15% | 20% | 24h | 0.52 | 0.49 | +69.4% | +229.0% | 73% | 11 | -83.3% | 0.03 | Áp dụng → |
⚠️ Backtest này không kèm phí giao dịch, slippage, hay rủi ro rug. Kết quả TRAIN có thể bị overfit; chỉ TEST (out-of-sample) mới là chỉ báo đáng tin để chọn cấu hình live. Số trade nhỏ → cần thêm thời gian tích luỹ.